Notice bibliographique
- Notice
Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : électronique
Auteur(s) : Thailand Econometric Society. International Conference (6 ; 2013 ; Chiang Mai, Thailand)
Titre(s) : Uncertainty analysis in econometrics with applications [Texte électronique] / Van-Nam Huynh, Vladik Kreinovich, Songsak Sriboonchitta, and Komsan Suriya (Eds.)
Publication : Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London : Springer, [2013]
Description matérielle : 1 ressource dématérialisée
Collection : Advances in intelligent systems and computing ; 200
Note(s) : Contains papers presented at the Sixth International Conference of the Thailand Econometric
Society, held in Chiang Mai, Thailand, from January 10-11, 2013. - Includes bibliographical references and index
Autre(s) auteur(s) : Huynh, Van-Nam. Fonction indéterminée
Kreinovich, Vladik. Fonction indéterminée
Songsak Sriboonchitta. Fonction indéterminée
Khomsan Suriya. Fonction indéterminée
Sujet(s) : Économétrie
Indice(s) Dewey :
330.015 1 (23e éd.) = Sciences économiques - Principes mathématiques
Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 9783642354434
Identifiant de la notice : ark:/12148/cb44706202x
Notice n° :
FRBNF44706202
(notice reprise d'un réservoir extérieur)
Table des matières : Keynote Addresses -- ; On the State of the Art of Info-metrics /Amos Golan ; A Test
for Strict Stationarity /Luiz Renato Lima, Breno Neri ; Fundamental Theory -- ; Statistical
Inference from Ill-known Data Using Belief Functions /Thierry Denœux ; Brief Introduction
to Probabilistic Compositional Models /Radim Jiroušek ; Some Aspects of Information
Theory in Gambling and Economics /Hai Q. Dinh ; Why Clayton and Gumbel Copulas: A
Symmetry-Based Explanation /Vladik Kreinovich, Hung T. Nguyen, Songsak Sriboonchitta
; Size Distortion in the Analysis of Volatility and Covolatility Effects /Christian
Gourieroux, Joann Jasiak ; Maximum Entropy Test for Autoregressive Models /Sangyeol
Lee, Siyun Park ; Choice of Copulas in Explaining Stock Market Contagion /Kian-Guan
Lim ; A Bayesian Perspective on Mixed GARCH Models with Jumps /Cathy W.S. Chen, Edward
M.H. Lin, Yi-Ru Lin ; Risk Measures and Asset Pricing Models with New Versions of
Wang Transform /Baokun Li, Tonghui Wang, Weizhong Tian ; Appli