Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : électronique

Titre(s) : Handbook of heavy tailed distributions in finance [Texte électronique] / edited by Svetlozar T. Rachev

Publication : Amsterdam ; Boston : Elsevier, 2003

Description matérielle : 1 ressource dématérialisée

Collection : Handbooks in finance ; bk. 1

Note(s) : Includes bibliographical references and indexes

Autre(s) auteur(s) : Rachev, Svetlozar Todorov. Fonction indéterminée  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Autre(s) forme(s) du titre : 
- Autre forme du titre : Heavy tailed distributions in finance

Sujet(s) : Finances -- Statistiques  Voir les notices liées en tant que sujet

Indice(s) Dewey :  332.015 195 (23e éd.) = Économie financière - Statistique mathématique  Voir les notices liées en tant que sujet

Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 9780444508966

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb44646305w

Notice n° :  FRBNF44646305 (notice reprise d'un réservoir extérieur)

Table des matières : Heavy tails in finance for independent or multifractal price increments / ; Benoit B. Mandelbrot -- ; Financial risk and heavy tails /Brendan O. Bradley and Murad S. Taqqu ; Modeling financial data with stable distributions /John P. Nolan ; Statistical issues in modeling multivariate stable portfolios /Tomasz J. Kozubowski, Anna K. Panorska and Svetlozar T. Rachev ; Jump-diffusion models /Wolfgang J. Runggaldier ; Hyperbolic processes in finance /Bo Martin Bibby and Michael Sørensen ; Stable modeling of market and credit value at risk /Svetlozar T. Rachev, Eduardo S. Schwartz and Irina Khindanova ; Modelling dependence with copulas and applications to risk management /Paul Embrechts, Filip Lindskog and Alexander McNeil ; Prediction of financial downside-risk with heavy-tailed conditional distributions /Stefan Mittnik and Marc S. Paolella ; Stable non-Gaussian models for credit risk management /Bernhard Martin, Svetlozar T. Rachev and Eduardo S. Schwartz ; Multifactor stochastic variance model