Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : électronique

Titre(s) : Handbook of financial time series [Texte électronique] / [edited by] Torben G. Andersen [and others]

Publication : Berlin : Springer, cop. 2009

Description matérielle : 1 ressource dématérialisée

Note(s) : Includes bibliographical references and index
Offers an overview of the field financial time series and covers various relevant topics from a statistical and an econometrical point of view. This handbook presents among others various aspects of the important GARCH and Stochastic Volatility classes, like for example distribution properties, estimation, forecasting and extreme value theory

Autre(s) auteur(s) : Andersen, Torben Gustav. Fonction indéterminée  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Sujet(s) : Finances -- Statistiques  Voir les notices liées en tant que sujet
Séries chronologiques  Voir les notices liées en tant que sujet
Mathématiques financières  Voir les notices liées en tant que sujet
Statistique  Voir les notices liées en tant que sujet
Modèles mathématiques  Voir les notices liées en tant que sujet

Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 9783540712978

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb44694945b

Notice n° :  FRBNF44694945 (notice reprise d'un réservoir extérieur)

Table des matières : Recent developments in GARCH modeling. ; An introduction to univariate GARCH models /Timo Teräsvirta ; Stationarity, mixing, distributional properties and moments of GARCH (p, q) processes /Alexander M. Lindner ; ARCH [infinity symbol] models and long memory properties /Liudas Giraitis, Remigijus Leipus and Donatas Surgailis ; A tour in the asymptotic theory of GARCH estimation /Christian Franq and Jean-Michel Zakoïan ; Practical issues in the analysis of univariate GARCH models /Eric Zivot ; Semiparametric and nonparametric ARCH modeling /Oliver B. Linton ; Varying coefficient GARCH models /Pavel Čížek and Vladimir Spokoiny ; Extreme value theory for GARCH processes /Richard A. Davis and Thomas Mikosch ; Multivariate GARCH models /Annastiina Silvennoinen and Timo Teräsvirta ; Recent developments in stochastic volatility modeling. ; Stochastic volatility : ; origins and overview /Neil Shephard and Torben G. Andersen ; Probabilistic properties of stochastic volatility models /Rich