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Auteur(s) : Herzberg, Frederik S. (1981-....)  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : Stochastic calculus with infinitesimals [Texte imprimé] / Frederik S. Herzberg

Publication : Heidelberg : Springer, 2013

Description matérielle : 1 vol. (XVIII-112 p.) ; 24 cm

Collection : Lecture notes in mathematics, ISSN 0075-8434 ; 2067

Lien à la collection : Lecture notes in mathematics  Voir toutes les notices liées

Comprend : Infinitesimal calculus, consistently and accessibly -- ; Radically elementary probability theory -- ; Radically elementary stochastic integrals -- ; The radically elementary Girsanov theorem and the diffusion invariance principle -- ; Excursion to financial economics: a radically elementary approach to the fundamental theorems of asset pricing -- ; Excursion to financial engineering: volatility invariance in the Black-Scholes model -- ; A radically elementary theory of Itô diffusions and associated partial differential equations -- ; Excursion to mathematical physics: a radically elementary definition of Feynman path integrals -- ; A radically elementary theory of Lévy processes -- ; Excursion to logic: some remarks on the metamathematics of minimal internal set theory -- ; Robinsonian vs. minimal nonstandard analysis.

Note(s) : Bibliogr. p. 107-110
"This short monograph develops basic stochastic analysis ... and select applications in the framework of Edward Nelson's 'Radically elementary probability theory' (Annals of mathematics studies, 117, Princeton, NJ : Princeton University Press, 1987). This approach requires neither measure-theoretic probability theory nor functional analysis, but is based on a rigorous, yet elementary use of unlimited natural numbers and infinitesimals."--

Sujet(s) : Analyse stochastique  Voir les notices liées en tant que sujet
Analyse mathématique non standard  Voir les notices liées en tant que sujet

Indice(s) Dewey :  519.23 (23e éd.) = Processus aléatoires  Voir les notices liées en tant que sujet

Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 9783642331480. - ISBN 3642331483 (br.)

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb43504020b

Notice n° :  FRBNF43504020 (notice reprise d'un réservoir extérieur)