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Auteur(s) : Institut national de la statistique et des études économiques (France). Auteur du texte / Autrice du texte  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre conventionnel : [Estimation en temps reel de la tendance-cycle (français)]  Voir les notices associées à la même oeuvre

Titre(s) : Estimation en temps reel de la tendance-cycle : l'utilisation des filtres asymetriques dans la détection des points de retournement / Insee (France)

Publication : [Paris] : Insee, 01/2024

Collection : Document de travail (Institut national de la statistique et des études économiques. En ligne) ; 1

Lien à la collection : Document de travailInstitut national de la statistique et des études économiques  Voir toutes les notices liées

Sujet(s) : Séries chronologiques  Voir les notices liées en tant que sujet Méthodes statistiques  Voir les notices liées en tant que sujet

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb474342279

Notice n° :  FRBNF47434227 (notice reprise d'un réservoir extérieur)

Résumé : Cette étude s'intéresse à différentes méthodes de construction de moyennes mobiles pour l'estimation en temps réel de la tendance-cycle et la détection rapide des points de retournement. Nous proposons une comparaison des principales méthodes, en s'appuyant sur une formulation générique de construction de moyennes mobiles. Nous décrivons également deux prolongements possibles aux filtres polynomiaux locaux : l'ajout d'un critère permettant de contrôler le déphasage (délai dans la détection des points de retournement) et une façon de paramétriser localement ces filtres. La comparaison empirique des méthodes montre que : les problèmes d'optimisation de filtres issus des espaces de Hilbert à noyau reproduisant (RKHS) augmentent le déphasage et les révisions des estimations de la tendance-cycle ; modéliser des tendances polynomiales trop complexes introduit plus de révisions sans diminuer le déphasage ; pour les filtres polynomiaux, une paramétrisation locale permet une réduction des révisions et du délai de détection des points de retournement. [source INSEE]

Exemplaire : Bibliothèque de l'Insee Alain DesrosièresBNSP_CTD_3902 (BNSP_CTD_3902.pdf)

Réunit : Autres auteurs : Quartier-La-Tente, Alain

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