Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : électronique

Auteur(s) : Le Gall, Jean-François. Auteur du texte  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique [Texte électronique] / Jean-Francois Le Gall

Publication : Berlin ; New York : Springer, cop. 2013

Description matérielle : 1 online resource (1 texte électronique)

Collection : Mathématiques et Applications ; 71

Note(s) : Titre de l'écran-titre (visionné le 12 mars 2013)

Sujet(s) : Processus stochastiques  Voir les notices liées en tant que sujet Mouvement brownien  Voir les notices liées en tant que sujet Martingales (mathématiques)  Voir les notices liées en tant que sujet Processus de mouvement brownien  Voir les notices liées en tant que sujet

Indice(s) Dewey :  519.23 (23e éd.) = Processus aléatoires  Voir les notices liées en tant que sujet

Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 9783642318986

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb44705126d

Notice n° :  FRBNF44705126 (notice reprise d'un réservoir extérieur)

Table des matières : Vecteurs et processus gaussiens -- ; Le mouvement brownien -- ; Filtrations et martingales -- ; Intégrale stochastique -- ; Equations différentielles stochastiques.