Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : électronique

Auteur(s) : Séminaire de probabilités (44 ; 2010 ; Dijon, France)  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : Séminaire de probabilités XLIV [Texte électronique] / Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault, editors

Publication : Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2012

Description matérielle : 1 ressource dématérialisée

Collection : Lecture notes in mathematics ; 2046

Note(s) : Papers presented at the 44th Séminaire de probabilités, held in June, 2010, in Dijon, France. - Includes bibliographical references

Autre(s) auteur(s) : Donati-Martin, Catherine. Fonction indéterminée  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Lejay, Antoine (1972-....). Fonction indéterminée  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Rouault, Alain (1949-....). Fonction indéterminée  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Autre(s) forme(s) du titre : 
- Autre forme du titre : Séminaire de probabilités 44

Sujet(s) : Mouvement brownien  Voir les notices liées en tant que sujet
Martingales (mathématiques)  Voir les notices liées en tant que sujet

Indice(s) Dewey :  519.2 (23e éd.) = Probabilités  Voir les notices liées en tant que sujet

Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 9783642274619

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb447037613

Notice n° :  FRBNF44703761 (notice reprise d'un réservoir extérieur)

Table des matières : Context Trees, Variable Length Markov Chains and Dynamical Sources /Peggy Cénac, Brigitte Chauvin, Frédéric Paccaut and Nicolas Pouyanne ; Martingale Property of Generalized Stochastic Exponentials /Aleksandar Mijatović, Nika Novak and Mikhail Urusov ; Some Classes of Proper Integrals and Generalized Ornstein-Uhlenbeck Processes /Andreas Basse-O'Connor, Svend-Erik Graversen and Jan Pedersen ; Martingale Representations for Diffusion Processes and Backward Stochastic Differential Equations /Zhongmin Qian and Jiangang Ying ; Quadratic Semimartingale BSDEs Under an Exponential Moments Condition /Markus Mocha and Nicholas Westray ; The Derivative of the Intersection Local Time of Brownian Motion Through Wiener Chaos /Greg Markowsky ; On the Occupation Times of Brownian Excursions and Brownian Loops /Hao Wu ; Discrete Approximations to Solution Flows of Tanaka's SDE Related to Walsh Brownian Motion /Hatem Hajri ; Spectral Distribution of the Free Unitary Brownian Motion: Another Approach /