Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : électronique

Auteur(s) : Cvitanić, Jakša (1962-....)  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : Contract theory in continuous-time models [Texte électronique] / Jakša Cvitanić, Jianfeng Zhang

Publication : Berlin ; New York : Springer, cop. 2013

Description matérielle : 1 online resource (1 texte électronique)

Collection : Springer finance

Note(s) : Titre de l'écran-titre (visionné le 12 mars 2013). - Bibliogr

Autre(s) auteur(s) : Zhang, Jianfeng. Fonction indéterminée  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Cvitanić, Jakša (1962-....). Fonction indéterminée  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Sujet(s) : Statistique mathématique  Voir les notices liées en tant que sujet
Mathématiques financières  Voir les notices liées en tant que sujet

Indice(s) Dewey :  519.5 (23e éd.) = Statistique mathématique  Voir les notices liées en tant que sujet

Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 9783642142000

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb447001595

Notice n° :  FRBNF44700159 (notice reprise d'un réservoir extérieur)

Table des matières : Part 1 ; Introduction -- ; Principal-Agent Problem -- ; Single-Period Examples --Part 2 ; First Best: Risk Sharing Under Full Information -- ; Linear Models with Project Selection, and Preview of Results -- ; The General Risk Sharing Problem --Part 3 ; Second Best: Contracting Under Hidden Action ; the Case of Moral Hazard -- ; Mathematical Theory for General Moral Hazard Problems -- ; Special Cases and Applications -- ; An Application to Capital Structure Problems: Optimal Financing of a Company --Part 4 ; Third Best: Contracting Under Hidden Action and Hidden Type ; The Case of Moral Hazard and Adverse Selection -- ; Adverse Selection --Part 5 ; Backward SDE's and Forward-Backward SDE's -- ; Backward SDEs -- ; Stochastic Maximum Principle -- ; Forward-Backward SDEs.