Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : électronique

Auteur(s) : Pham, Huyên  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : Continuous-time stochastic control and optimization with financial applications [Texte électronique] / Huyên Pham

Publication : Berlin : Springer, cop. 2009

Description matérielle : 1 ressource dématérialisée

Collection : Stochastic modelling and applied probability ; 61

Note(s) : Includes bibliographical references (pages 223-229) and index

Sujet(s) : Commande, Théorie de la  Voir les notices liées en tant que sujet
Mathématiques financières  Voir les notices liées en tant que sujet
Commande stochastique  Voir les notices liées en tant que sujet
Optimisation mathématique  Voir les notices liées en tant que sujet
Calcul des variations  Voir les notices liées en tant que sujet
Analyse stochastique  Voir les notices liées en tant que sujet

Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 9783540895008

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb44697322r

Notice n° :  FRBNF44697322 (notice reprise d'un réservoir extérieur)

Table des matières : Some elements of stochastic analysis ; Stochastic optimization problems. Examples in finance ; The classical PDE approach to dynamic programming ; The viscosity solutions approach to stochastic control problems ; Optimal switching and free boundary problems ; Backward stochastic differential equations and optimal control ; Martingale and convex duality methods.