Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : électronique

Auteur(s) : Back, Kerry  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : A course in derivative securities [Texte électronique] : introduction to theory and computation / Kerry Back

Publication : Berlin ; New York : Springer, cop. 2005

Description matérielle : 1 online resource (xv, 355 pages)

Collection : Springer finance

Note(s) : Includes bibliographical references (pages 349-352) and index
English.
"This book aims at a middle ground between the introductory books on derivative securities and those that provide advanced mathematical treatments. It is written for mathematically capable students who have not necessarily had prior exposure to probability theory, stochastic calculus, or computer programming. It provides derivations of pricing and hedging formulas (using the probabilistic change of numeraire technique) for standard options, exchange options, options on forwards and futures, quanto options, exotic options, caps, floors and swaptions, as well as VBA code implementing the formulas. It also contains an introduction to Monte Carlo, binomial models, and finite-difference methods."--Jacket

Sujet(s) : Instruments financiers  Voir les notices liées en tant que sujet
Finances -- Modèles mathématiques  Voir les notices liées en tant que sujet
Mathématiques financières  Voir les notices liées en tant que sujet

Indice(s) Dewey :  332.645 7 (23e éd.) = Dérivés (investissement)  Voir les notices liées en tant que sujet

Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 9783540279006

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb44684802k

Notice n° :  FRBNF44684802 (notice reprise d'un réservoir extérieur)

Table des matières : From the contents:Part I Introduction to Option Pricing: Asset Pricing Basics. Continuous-Time Models. Black-Scholes. Estimating and Modelling Volatility. Introduction to Monte Carlo and Binomial Models ; Part II Advanced Option Pricing: Foreign Exchange. Forward, Futures, and Exchange Options. Exotic Options. More on Monte Carlo and Binomial Valuation. Finite Difference Methods ; Part III Fixed Income: Fixed Income Concepts. Introduction to Fixed Income Derivatives. Valuing Derivatives in the Extended Vasicek Model. A Brief Survey of Term Structure Models ; Appendices: A: Programming in VBA. B: Miscellaneous Facts about Continuous-Time Models ; List of Programs. List of Symbols. References. Index.