Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : électronique

Auteur(s) : Zhong, Kailai (1917-2009)  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Williams, Ruth J. (1955-....)  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : Introduction to stochastic integration [Texte électronique] / K.L. Chung, R.J. Williams

Édition : 2nd edition/Reprint of the 1990 edition

Publication : New York : Birkhäuser, [2014]

Description matérielle : 1 ressource dématérialisée

Collection : Modern Birkhèauser classics

Note(s) : "Originally published in the series Probability and its applications."--Title page verso. - Includes bibliographical references (pages 265-272) and index

Sujet(s) : Mouvement brownien  Voir les notices liées en tant que sujet
Équations différentielles stochastiques  Voir les notices liées en tant que sujet
Intégrales stochastiques  Voir les notices liées en tant que sujet
Martingales (mathématiques)  Voir les notices liées en tant que sujet

Indice(s) Dewey :  519.22 (23e éd.) = Analyse stochastique  Voir les notices liées en tant que sujet ; 519.2 (23e éd.) = Probabilités  Voir les notices liées en tant que sujet

Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 9781461495871

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb446665693

Notice n° :  FRBNF44666569 (notice reprise d'un réservoir extérieur)

Table des matières : Preliminaries ; Definition of the stochastic integral ; Extension of the predictable integrands ; Quadratic variation process ; The Ito formula ; Applications of the Ito formula ; Local time and Tanaka's formula ; Reflected Brownian motions ; Generalization Ito formula, change of time and measure ; Stochastic differential equations.