Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : électronique

Auteur(s) : Rouah, Fabrice (1964-....)  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : The Heston model and its extensions in Matlab and C♯ [Texte électronique] / Fabrice Douglas Rouah

Publication : Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., [2013]

Description matérielle : 1 online resource

Collection : Wiley finance series

Note(s) : Includes bibliographical references and index. - Print version record and CIP data provided by publisher.
Tap into the power of the most popular stochastic volatility model for pricing equity derivatives Since its introduction in 1993, the Heston model has become a popular model for pricing equity derivatives, and the most popular stochastic volatility model in financial engineering. This vital resource provides a thorough derivation of the original model, and includes the most important extensions and refinements that have allowed the model to produce option prices that are more accurate and volatility surfaces that better reflect market conditions. The book's material is drawn from rese

Sujet(s) : Options (finances) -- Modèles mathématiques  Voir les notices liées en tant que sujet
Options (finances) -- Prix  Voir les notices liées en tant que sujet
Finances -- Modèles mathématiques  Voir les notices liées en tant que sujet

Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 9781118656471

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb44654594m

Notice n° :  FRBNF44654594 (notice reprise d'un réservoir extérieur)

Table des matières : The Heston model for European options ; Integration issues, parameter effects, and variance modeling ; Derivations using the Fourier transform ; The fundamental approach to pricing options.