Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : électronique

Titre(s) : Forecasting expected returns in the financial markets [Texte électronique] / edited by Stephen Satchell

Publication : Amsterdam ; Boston : Academic Press, 2007

Description matérielle : 1 ressource dématérialisée

Collection : Quantitative finance series

Note(s) : Includes bibliographical references and index

Autre(s) auteur(s) : Satchell, Stephen. Fonction indéterminée  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Sujet(s) : Analyse financière -- Mathématiques  Voir les notices liées en tant que sujet
Analyse financière -- Modèles mathématiques  Voir les notices liées en tant que sujet

Indice(s) Dewey :  332.632 042 (23e éd.) = Techniques d'évaluation des titres, de l'immobilier, des marchandises  Voir les notices liées en tant que sujet

Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 9780750683210

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb44651220h

Notice n° :  FRBNF44651220 (notice reprise d'un réservoir extérieur)

Table des matières : Market efficiency and forecasting / Wayne Ferson ; A step-by-step guide to the Black-Litterman model / Thomas Idzorek ; A demystification of the Black-Litterman model : managing quantitative and traditional portfolio construction / Stephen Satchell and Alan Scowcroft ; Optimal portfolios from ordering information / Robert Almgren and Neil Chriss ; Some choices in forecast construction / Stephen Wright and Stephen Satchell ; Bayesian analysis of the Black-Scholes option price / Theo Darsinos and Stephen Satchell ; Bayesian forecasting of options prices : a natural framework for pooling historical and implied volatility information / Theo Darsinos and Stephen Satchell ; Robust optimization for utilizing forecasted returns in institutional investment / Christos Koutsoyannis and Stephen Satchell ; Cross-sectional stock returns in the UK market : the role of liquidity risk / Soosung Hwang and Chensheng Lu ; The information horizon : optimal holding period, strategy aggression an