Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : électronique

Auteur(s) : Zivot, Eric. Auteur du texte  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : Modeling financial time series with S-plus [Texte électronique] / Eric Zivot, Jiahui Wang

Titre d'ensemble : Springer e-books

Édition : 2nd ed.

Publication : New York, NY : Springer, cop. 2006

Description matérielle : 1 online resource (xxii, 998 pages)

Collection : International Federation for Information Processing (Series) ; 191

Note(s) : Includes bibliographical references and index
"This book represents an integration of theory, methods, and examples using the S-PLUS statistical modeling language and the S+FinMetrics module to facilitate the practice of financial econometrics. This is the first book to show the power of S-PLUS for the analysis of time series data. It is written for researchers and practitioners in the finance industry, academic researchers in economics and finance, and advanced MBA and graduate students in economics and finance. Readers are assumed to have a basic knowledge of S-PLUS and a solid grounding in basic statistics and time series concepts."--Jacket

Autre(s) auteur(s) : Wang, Jiahui. Fonction indéterminée  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Sujet(s) : S-Plus (logiciel)  Voir les notices liées en tant que sujet
Finances -- Modèles mathématiques  Voir les notices liées en tant que sujet
Séries chronologiques  Voir les notices liées en tant que sujet
Finances -- Modèles économétriques  Voir les notices liées en tant que sujet

Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 9780387323480

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb446422436

Notice n° :  FRBNF44642243 (notice reprise d'un réservoir extérieur)

Table des matières : Preliminaries; Preface; Contents; 1 S and S PLUS; 2 Time Series Specification Manipulation and Visualization in S PLUS; 3 Time Series Concepts; 4 Unit Root Tests; 5 Modeling Extreme Values; 6 Time Series Regression Modeling; 7 Univariate GARCH Modeling; 8 Long Memory Time Series Modeling; 9 Rolling Analysis of Time Series; 10 Systems of Regression Equations; 11 Vector Autoregressive Models for Multivariate Time Series; 12 Cointegration; 13 Multivariate GARCH Modeling; 14 State Space Models; 15 Factor Models for Asset Returns; 16 Term Structure of Interest Rates; 17 Robust Change Detection.