Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté. Image fixe : sans médiation

Auteur(s) : Groupe HEC (Jouy-en-Josas, Yvelines). Direction de la recherche  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : On the specification of duration between price changes and the predictability of high frequency returns [Texte imprimé] : an application to the French CAC 40 / Groupe HEC, [Direction de la recherche] ; [red. by] Foort Hamelink

Publication : Jouy-en-Josas : Groupe HEC, 1998

Description matérielle : 27 f. : graph. ; 30 cm

Collection : Les cahiers de recherche / Groupe HEC, Direction de la recherche ; 647

Lien à la collection : Cahier de recherche - Centre d'enseignement supérieur des affaires  Voir toutes les notices liées

Note(s) : CAC = Cotation assistée en continue. HEC = Hautes études commerciales. - Bibliogr. f. 24-26. Résumé

Autre(s) auteur(s) : Hamelink, Foort. Rédacteur  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Sujet(s) : ARCH, Modèles  Voir les notices liées en tant que sujet
Indice CAC 40  Voir les notices liées en tant que sujet
Volatilité (finances) -- Modèles économétriques  Voir les notices liées en tant que sujet

Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 2-85418-647-8 (br.) : 100 F

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb37028537d

Notice n° :  FRBNF37028537