Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : électronique

Titre(s) : The analytics of risk model validation [Texte électronique] / edited by George Christodoulakis, Stephen Satchell

Édition : 1st ed.

Publication : Amsterdam ; Boston : Elsevier/Academic Press, cop. 2008

Description matérielle : 1 ressource dématérialisée

Collection : Quantitative finance series

Note(s) : Includes bibliographical references and index

Autre(s) auteur(s) : Christodoulakis, George. Fonction indéterminée  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Satchell, Stephen. Fonction indéterminée  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Sujet(s) : Risque -- Modèles mathématiques  Voir les notices liées en tant que sujet
Gestion du risque  Voir les notices liées en tant que sujet

Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 9780750681582

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb44651182s

Notice n° :  FRBNF44651182 (notice reprise d'un réservoir extérieur)

Table des matières : Determinants of small business default / Sumit Agarwal, Souphala Chomsisengphet and Chunlin Liu ; Validation of stress testing models / Joseph L. Breeden ; The validity of credit risk model validation methods / George Christodoulakis and Stephen Satchell ; A moments-based procedure for evaluation risk forecasting models / Kevin Dowd ; Measuring concentration risk in credit portfolios / Klaus Duellmann ; A simple method for regulators to cross-check operational risk loss models for banks / Wayne Holand and ManMohan S. Sodhi ; Of the credibility of mapping and benchmarking credit risk estimates for internal rating systems / Vichett Oung ; Analytic models of the ROC curve : applications to credit rating model validation / Stephen Satchell and Wei Xia ; The validation of the equity portfolio risk models / Stephen Satchell ; Dynamic risk analysis and risk model evaluation / Günter Schwarz and Christoph Kessler ; Validation of internal rating systems and PD estimates / Dirk Tasc