Notice bibliographique

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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation

Auteur(s) : Yao, Jianfeng  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Bai, Zhidong  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Zheng, Shui-Rong (1962-....)  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : Large sample covariance matrices and high-dimensional data analysis [Texte imprimé] / Jianfeng Yao,... Shurong Zheng,... Zhidong Bai,...

Publication : New York : Cambridge university press, 2015

Description matérielle : 1 vol. (XIV-308 p.) ; 27 cm

Collection : Cambridge series in statistical and probabilistic mathematics

Lien à la collection : Cambridge series in statistical and probabilistic mathematics 


Comprend : Introduction ; Limiting spectral distributions ; CLT for linear spectral statistics ; The generalised variance and multiple correlation coefficient ; The T²-statistic ; Classification of data ; Testing the general linear hypothesis ; Testing independence of sets of variates ; Testing hypotheses of equality of covariance matrices ; Estimation of the population spectral distribution ; Large-dimensional spiked population models ; Efficient optimisation of a large financial portfolio ; Appendixes: A. Curvilinear integrals ; B. Eigenvalue inequalities.

Note(s) : Bibliogr. p. 301-305


Sujet(s) : Analyse de covariance  Voir les notices liées en tant que sujet
Analyse multivariée  Voir les notices liées en tant que sujet

Indice(s) Dewey : 519.538 (23e éd.)  Voir les notices liées en tant que sujet


Numéros : ISBN 9781107065178. - ISBN 1107065178 (rel.)

Notice n° :  FRBNF44389705 (notice reprise d'un réservoir extérieur)



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Tolbiac - Rez-de-jardin - libre-accès - Sciences et techniques - Salle R - Mathématiques

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519.53 YAO l
support : livre