Notice bibliographique
- Notice
Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : électronique
Auteur(s) : Yen, Ju-Yi
Yor, Marc (1949-2014)
Titre(s) : Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion [Texte électronique] : A Tale of Wiener and Itô Measures / Ju-Yi Yen, Marc Yor
Publication : Heidelberg : Springer, cop. 2013
Description matérielle : 1 online resource
Collection : Lecture Notes in Mathematics ; 2088
Note(s) : Titre provenant de la page de titre du document numérisé. - Numérisation de l'édition de Cham ; Heidelberg ; New York [etc.] : Springer, cop.
2013. - Bibliogr. Notes bibliogr. - La publication fait suite et complète l'ouvrage de Marc Yor édité en 1995 par
l'Université de Caracas, à partir de cours donnés en juillet 1994.
This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated
to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations
of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of
a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents
applications to topics which are not usually treated with the same tools, e.g.: arc
sine law, laws of functionals of Brownian motion, and the Feynman-Kac formula
Sujet(s) : Probabilités
Mouvement brownien, Processus de
Wiener, Intégrales de
Itô, Intégrales d'
Indice(s) Dewey :
519.2 (23e éd.) = Probabilités
Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 9783319012704
Identifiant de la notice : ark:/12148/cb44674605v
Notice n° :
FRBNF44674605
(notice reprise d'un réservoir extérieur)